فیلتر میانگین حجم ماه در بورس + فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه

در بازار‌های مالی و مخصوصا در بازار بورس ایران می‌توان با تابلوخوانی، در مورد خرید یا فروش سهم مورد نظر خود تصمیم‌گیری کرد و اقدام به خرید یا فروش گرفت.

برای هر نماد بورسی در سایت tsetmc.com اطلاعت متنوعی گرد‌آوری شده است. از مهم‌ترین این اطلاعات می‌توان به میانگین حجم ماه سهم اشاره کرد که در روند سهم و فرآیند تصمیم‌گیری سهامداران از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری بیدار، قصد داریم موضوع مهم میانگین حجم ماه در بورس و اثر آن بر روند سهم را بررسی‌ کنیم.

میانگین حجم ماه در بورس چیست؟

به مقدار سهم‌های معامله شده در یک بازه زمانی، حجم معاملات گفته می شود. از حجم معاملات به عنوان یک ابزار و فاکتور آماری در تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم.

به زبانی ساده، میانگین حجم‌هایی که در طول یک ماه معامله‌ شده است را میانگین حجم ماه می‌گویند. برای محاسبه‌ی این فاکتور، تمام حجم‌های معامله شده در طی یک ماه کاری قبل با هم جمع شده و بر تعداد روزها تقسیم می‌شوند تا میانگین معاملات انجام شده برای آن نماد در طول یک ماه مورد محاسبه قرار گیرد.

لازم به ذکر است که می‌توان در میانگین‌گیری از روش وزن‌دهی استفاده کرد تا تاثیر حجم سهم در روزهای اخیر بیشتر گردد، اگرچه این روش پرکاربرد نیست.

رابطه میانگین حجم ماه و نقاط حمایت و مقاومت

میانگین حجم ماه، نکات تحلیلی بسیار مهمی به تریدر‌ها می‌دهد. به این صورت که اگر روند سهمی دچار تغییر گردید، با کمک تحلیل و مقایسه حجم آن سهم در آن نقطه، با میانگین حجم ماه، می‌توان نقاط حمایت و مقاومت استاتیک را تشخیص داد.

در این نقاط با وجود حساسیت تریدرها، امکان شکست حمایتی و مقاوتی فیک (غیر واقعی) و بازگشت قیمت به بالا در نقاط حمایتی یا افت قیمت در نقاط مقاومتی وجود دارد.

فاکتورهای بسیاری برای تشخیص درستی این تحلیل وجود دارند که هرکدام از اهمیت بخصوصی برخوردار هستند. یکی از این فاکتورها برای سنجش واقعی بودن این شکست‌‌ها، تغییرات حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه است.

اگر در نقاط حمایتی و مقاوتی با تغییرات حجمی بالای معاملات نسبت به میانگین حجم ماه مواجه باشیم، می‌توان آن‌ را به‌عنوان تأییدی برای اقدام به تصمیم‌گیری استفاده کرد.

در مقابل، اگر بعد از شکست مقاومتی، حجم آن نماد نسبت به میانگین حجم ماه تغییرات ناچیزی داشت، غیر واقعی بودن این شکست محتمل است.

تشخیص ورود یا خروج پول با کمک میانگین حجم ماه

یکی از اصولی که تحلیلگران با بررسی آن دست به خرید یا فروش می‌زنند، ورود یا خروج پول است. تشخیص اینکه به سهمی پول تزریق شده است یا خروج پول اتفاق افتاده است به چندین عامل بستگی دارد. یکی از این فاکتورها بررسی حجم معاملات و مقایسه‌ی آن با میانگین حجم ماه است.

به زبانی ساده، تغییرات زیاد حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه می‌تواند مانند سیگنالی عمل کند که معامله‌گران با استفاده از آن بتوانند نسبت به ورود یا خروج پول برای خرید یا فروش تصمیم‌گیری کنند.

با استفاده از این مقیاس در روزی‌ که تغییرات حجمی چشمگیری در مقایسه با میانگین حجم ماه اتفاق می‌افتد، معامله‌گر با در نظر گرفتن برخی دیگر از فاکتورهای تحلیل تکنیکال و بنیادی درباره‌ی ورود یا خروج پول به سهم تصمیم‌گیری می‌نماید.

میانگین حجم ماه و نقدشوندگی سهم

نقدشوندگی به این معناست که ما به راحتی بتوانیم سهم مورد نظر را در هر شرایطی از بازار بفروش برسانیم یا آن را خریداری کنیم.

هر چه انجام معامله آسان‌تر صورت گیرد، در اصلاح نقدشوندگی بهتری دارد. نقدشوندگی از جمله مقیاس‌ها و فاکتورهایی است که تحلیلگران هنگام انتخاب یک نماد به آن توجه زیادی دارند.

به هر میزان که نمادی میانگین حجم ماه بالاتری داشته باشد، آن نماد از قدرت نقدشوندگی بالاتری برخوردار است و تریدرها علاقه بیشتری برای خرید آن سهم دارند. برای مثال فرض کنید فردی قصد خرید 500 هزار سهم از نمادی را دارد که میانگین حجم معاملاتی آن 3۰۰ هزار سهم در یک روز کاری است. با کمی دقت مشخص است که در شرایط عادی بازار این فرد امکان خرید یا فروش این میزان سهم را در یک روز معاملاتی نخواهد داشت. در نتیجه قدرت نقدشوندگی این نماد ناکافی است. بنابراین تریدرها باید توجه کافی به میانگین حجم ماه داشته باشند تا مشکلی در معامله ایجاد نشود.

رابطه میانگین حجم ماه و حجم مبنا

برای بررسی رابطه میان میانگین حجم ماه و حجم مبنا، ابتدا بهتر است بدانیم حجم مبنا چیست؟ حجم مبنا آن تعداد از یک سهم است که باید در هر روز معامله شود تا تمام بازه تغییرات مجاز در آن روز (از 5- تا 5+) در تعیین قیمت روز بعد اعمال شود.

نکته قابل توجه رابطه میان میانگین حجم ماه و حجم مبنا است. باید به یاد بیاوریم که میانگین حجم ماه تشکیل شده از همان حجم معاملات روزانه است و حجم روزانه تاثیر غیر قابل انکاری بر پر شدن حجم مبنا دارد.

به طوری که اگر حجم معاملات سهم دست کم برابر با حجم مبنا باشد (برابر یا بیشتر)، در این صورت قیمت پایانی سهم را همان میانگین وزن‌دار محاسبه شده، در نظر می‌گیریم و ثبت می‌شود. اصطلاحا می‌گوییم حجم مبنا پر شده است.

زمانی که حجم معاملات سهم کمتر از حجم مبنا باشد دقیقا برابر همان نسبت، از درصد کاهش یا افزایش قیمت سهم کم یا زیاد می‌شود و قیمت پایانی بر همین پایه محاسبه و در نهایت ثبت می‌گردد.

بنابراین به طور کلی اگر نمادی با افزایش میانگین حجم ماه روبه‌رو شود، می‌توان ادعا کرد که احتمالا حجم مبنای آن نماد، اغلب پر شده است و خود این امر سبب می‌شود روند فعلی سهم (خواه صعودی یا نزولی)، ادامه‌دار و پر قدرت باشد.

فیلتر میانگین حجم ماه

همان‌طور که بالاتر گفته شد، یکی از اصولی که تحلیلگران با بررسی آن دست به خرید یا فروش می‌زنند، ورود یا خروج پول است. با بررسی سهم‌هایی که حجم‌های قابل توجه‌ای نسبت به میانگین حجم ماه دارند، می‌توان گزینه‌هایی که برای ورود مناسب هستند را تشخیص داد. در این بین، فیلترنویسی که ابزاری نسبتا جدید است، در این مسیر (بررسی نمادهایی با این ویژگی) تحلیلگران را همراهی می‌کند. 

فیلتر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه

فیلتر حجم معاملات حداقل 5 برابر میانگین حجم ماه است به صورت زیر است:

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

جمع‌بندی

میانگین حجم ماه از مفیدترین ابزارها در تابلوخوانی است و همان‌طور که گفته شد، جزئیات و کاربردهای متنوعی جهت تایید قدرت یا ضعف روند بازار یا سهمی خاص دارد.

به زبانی دیگر میانگین حجم ماه، تاییدی بر تحرکات قیمتی و سیگنال‌های صادر شده دارد اما میانگین حجم ماه به تنهایی یک ابزار آماری و تکنیکالی دقیق برای ورود و خروج از معامله نیست و لازم است این تحلیل‌ها با دیگر ابزارهای تکنیکال، تابلوخوانی و بنیادی ترکیب شوند تا بهترین تصمیم اتخاذ شود.

به منظور آشنایی بیشتر با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توانید مقالات موجود در سایت کارگزاری بیدار را مطالعه بفرمایید.